Noticias Globales
CME Group anuncia el lanzamiento de opciones sobre Bitcoin. El mercado de criptoactivos mantiene su crecimiento institucional. Esta vez fue CME Group (CME), uno de los mercados de derivados más grandes del mundo, quien anunció que las opciones sobre sus contratos de futuros de Bitcoin estarán disponibles para la negociación a partir del 13 de enero de 2020, pendiente de aprobación de las autoridades. En CME se pueden negociar futuros sobre Bitcoin desde hace casi dos años, por lo que las opciones complementan las formas de cobertura en un mercado robusto y cada vez más líquido, donde hoy se negocian diariamente 6,500 contratos equivalentes a aproximadamente 32,500 bitcoins, entre 3.500 cuentas individuales operando (fuente).
ICMA revela encuesta sobre el tamaño del mercado europeo de repos. Esta semana el turno fue para el mercado de Repos. El European Repo and Colateral Council (ERCC) de la International Capital Market Association (ICMA) publicó los resultados de su encuesta semestral del mercado europeo de repos. La encuesta, que calcula la cantidad de negocios de repo pendientes el 5 de junio de 2019, a partir de los reportes de 51 grupos financieros, establece la cifra de referencia para el tamaño del mercado europeo en eur$7.761 billones, un 1,1% menos que la cifra de diciembre de 2018. Un dato interesante es la caída en el volumen negociado a través de intermediarios de voz, mientras se incrementa la operación a través de sistemas automáticos de negociación de repos (ATS) (fuente).
JP Morgan desarrolla solución en blockchain para automatizar llamados al margen de derivados. Casi en la misma fecha, pero con un presupuesto mucho mayor, JP Morgan también lo hizo. JP Morgan (JPM) en asocio con la fintech Baton Systems (BS) desarrollaron una plataforma basada en DLT para facilitar el intercambio de efectivo en las operaciones de derivados de manera más eficiente que las cámaras de compensación globales. El producto facilita el intercambio del colateral casi en tiempo real de efectivo y del colateral a múltiples cámaras de compensación, con lo cual optimizan la liquidez en el cumplimiento de las operaciones integrando las instrucciones de los custodios en los sistemas de optimización de tesorería existentes sin necesidad de desmantelar las infraestructuras tecnológicas (fuente).
Noticias Regionales
Banxico baja de nuevo tasas de interés. Como una medida para estimular más la economía, el Banco Central de México bajó de nuevo su tasa de interés en 25 puntos básicos de 7,75% al 7,50%, y señaló un debilitamiento más acelerado de lo esperado de su economía y un marco de una inflación que ronda la meta. Así mismo, deja abierta la puerta a más recortes el próximo año (fuente).
Peso chileno cae a mínimo histórico tras intervención de banco central. Chile sigue sumida en el caos de la falta de autoridad en medio de las protestas, y como consecuencia, el peso chileno cayó a un mínimo histórico después de que el Banco Central de Chile (BCCh) anunciara un programa de swaps de divisas por us$4 billones a 30 y 90 días y a un precio mínimo de postulación de Libor más 200 pb; y un programa de operaciones repo mediante prenda por ventanilla a TPM flotante y plazos de 30 días. A pesar de las medidas, el Peso cayó más de 7% luego de que el gobierno respaldara los planes para redactar una nueva la Constitución. El gobierno también indicó que sacaría us$1 billón de su fondo de riqueza soberana en los próximos días para ayudar a financiar un mayor gasto (fuente).
FIAB destaca rol de la tecnología en el futuro de las bolsas de valores. En la Asamblea General Anual de la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), celebrada en la ciudad de Rosario, Argentina, el tema principal fue la tecnología y sus nuevas tendencias en el segmento de los mercados de capitales. En la Asamblea, las bolsas reconocieron la tendencia que implica los procesos de integración de las bolsas y mercados a nivel global, y la incorporación de temas relevantes como los relativos a tecnologías disruptivas y fintech, finanzas sostenibles, integración de los mercados, y consolidación de alianzas estratégicas que les permitan a las bolsas apalancarse de sus mejores prácticas y experiencias (fuente).
Noticias Locales
Mercado de derivados alcanza us$34 billones en octubre, según Banco de la República. El Banco de la República (BR) publicó el informe sobre el mercado de derivados peso dólar de octubre de 2019, en el que se describe la evolución del mercado de derivados local. El informe señala que el monto promedio diario negociado en el mercado spot es de us$961 millones (con una máxima dispersión de $46,6), mientras que en el forward se negocian us$1.792 millones, y un plazo promedio ponderado por monto de las negociaciones realizadas de 40 días, y una devaluación implícita ponderada por monto durante el mes de octubre de 1,25% (fuente).
BVC modifica reglamento del MEC respecto de los criterios del modelo de riesgos para operaciones del mercado monetario. La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) modificó el Reglamento del Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro del Mercado de Renta Fija – MEC – Mercado Electrónico Colombiano respecto de los criterios del modelo de riesgos y los requisitos de elegibilidad para operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores (TTV) (fuente).
MinHacienda realiza colocación de TES de Corto Plazo por cop$350 mil millones. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) colocó en el mercado público de valores colombiano $350 mil millones en valor nominal en Títulos de Tesorería a corto plazo (TCO) denominados en pesos con vencimiento el 9 de septiembre de 2020. La tasa de interés de corte de la subasta fue de 4,728%. El programa de colocaciones de TCO hace parte de la estrategia de la Nación para contribuir con el desarrollo del mercado de capitales interno, incorporando referencias líquidas en la parte corta de la curva de rendimientos (fuente).
